福期研究
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中国金融期货交易所-凯发k8国际唯一
时间：2020-02-07 11:54:17 浏览次数：1049 来源：本站
一.合约
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5年期国债期货合约表 |
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合约标的 |
面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 |
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可交割国债 |
发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债 |
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报价方式 |
百元净价报价 |
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最小变动价位 |
0.005元 |
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合约月份 |
最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环） |
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交易时间 |
9:15 - 11:30, 13:00 - 15:15 |
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最后交易日交易时间 |
9:15 - 11:30 |
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每日价格最大波动限制 |
上一交易日结算价的±1.2% |
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最低交易保证金 |
合约价值的1% |
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最后交易日 |
合约到期月份的第二个星期五 |
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最后交割日 |
最后交易日后的第三个交易日 |
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交割方式 |
实物交割 |
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交易代码 |
tf |
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上市交易所 |
中国金融期货交易所 |
二.5年期国债转换因子和应计利息计算公式
1.转换因子
转换因子计算公式如下：
其中，
r：5年期国债合约票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份数；
n：剩余付息次数；
c：可交割国债的票面利率；
f：可交割国债每年的付息次数；
计算结果四舍五入至小数点后4位。
2.应计利息
应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：
计算结果四舍五入至小数点后7位。
附件1：中国金融期货交易所交易规则
/upload/edit/file/20200207/20200207112446_54225.pdf
附件2：中国金融期货交易所交易细则
/upload/edit/file/20200207/20200207112521_18363.pdf
附件3：中国金融期货交易所结算细则
/upload/edit/file/20200207/20200207112544_77178.pdf
附件4：中国金融期货交易所风险控制管理办法
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