福期研究
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中国金融期货交易所-凯发k8国际唯一
时间：2020-02-07 11:31:34 浏览次数：1107 来源：本站
一.产品介绍
股指期权合约是以股票指数为标的物的期权合约。沪深300股指期权合约的标的指数为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只a股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映a股市场整体走势的指数。它的推出，丰富了市场现有的指数体系，增加了一项用于观察市场走势的指标，有利于投资者全面把握市场运行状况，也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。沪深300指数相关内容请参考中证指数有限公司官方网站
二.合约
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沪深300股指期权合约表 |
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合约标的物 |
沪深300指数 |
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合约乘数 |
每点人民币100元 |
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合约类型 |
看涨期权、看跌期权 |
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报价单位 |
指数点 |
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最小变动价位 |
0.2点 |
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每日价格最大波动限制 |
上一交易日沪深300指数收盘价的±10% |
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合约月份 |
当月、下2个月及随后3个季月 |
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行权价格 |
行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 对当月与下2个月合约：行权价格≤2500点时，行权价格间距为25点；2500点<行权价格≤5000点时，行权价格间距为50点；5000点<行权价格≤10000点时，行权价格间距为100点；行权价格>10000点时，行权价格间距为200点 对随后3个季月合约：行权价格≤2500点时，行权价格间距为50点；2500点<行权价格≤5000点时，行权价格间距为100点；5000点<行权价格≤10000点时，行权价格间距为200点；行权价格>10000点时， 行权价格间距为400点 |
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行权方式 |
欧式 |
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交易时间 |
9:30-11:30，13:00-15:00 |
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最后交易日 |
合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延 |
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到期日 |
听最后交易日 |
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交割方式 |
现金交割 |
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交易代码 |
看涨期权：io合约月份-c-行权价格 看跌期权：io合约月份-p-行权价格 |
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上市交易所 |
中国金融期货交易所 |
附件1：中国金融期货交易所交易规则
/upload/edit/file/20200207/20200207112446_54225.pdf
附件2：中国金融期货交易所交易细则
/upload/edit/file/20200207/20200207112521_18363.pdf
附件3：中国金融期货交易所结算细则
/upload/edit/file/20200207/20200207112544_77178.pdf
附件4：中国金融期货交易所风险控制管理办法
/upload/edit/file/20200207/20200207112611_89664.pdf
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